23 Sep 2024 — 他在著作裡提到的「凱利公式」是一種透過計算讓你在特定賭局中，擁有正期望值之長期增長率最大化的公式。公式原先由約翰．拉里．凱利於1956年在《貝爾系統 .... 其實在1956年時，貝爾實驗室的科學家約翰·拉里·凱利（John L. Kelly,Jr.），利用賽馬模型在論文中發表了凱利公式的雛形。這個公式原先是凱利為通信而研究 ....
在過去有許多投資組合基金，其不論是主動投資抑或是被動投資，雖然投資策略及追蹤標的種類繁多，但卻大多只著重於投資標的的挑選，而投資權重往往皆採取等權重法及市值 .... 在概率論中，凱利公式（Kelly formula），也稱凱利方程式，是一個用以使特定賭局中，擁有正期望值之重複行為長期增長率最大化的公式，由約翰·拉里·凱利於 ....
透過將交易的潛在利潤除以潛在損失，來計算風險報酬率。如果一筆交易的潛在收益為2,000 美元，潛在損失為500 美元，則風險/報酬率為4，因為2,000 除以500 ....